Continuidade com os outros jogos da série

Diversos personagens, locais e elementos fictícios dos jogos anteriores da série Grand Theft Auto reaparecem no GTA: San Andreas. Catalina, a principal antagonista de Grand Theft Auto III (que se passa num tempo cronologicamente posterior ao GTA: San Andreas), acompanha CJ em diversas missões de assaltos. Claude, protagonista do mesmo jogo, também faz uma aparição breve, como o novo namorado de Catalina, depois que ela abandona Carl; os dois acabam perdendo uma competição de corrida para CJ, e Catalina acaba por entregar a CJ o recibo de uma oficina mecânica em San Fierro, em vez da propriedade do carro, afirmando que Claude "precisa do seu carro para chegar a Liberty City". Como uma espécie de piada interna, diversas referências são feitas à aparente mudez do personagem de Claude, devido ao fato de que ele não tinha qualquer frase ou diálogo no GTA III.

Ken Rosenberg e Kent Paul, do GTA: Vice City, aparecem com destaque em diversas das missões em Las Venturas ligadas a Salvatore Leone, o chefe mafiosode Liberty City que aparece no GTA: III e em Liberty City Stories. Maria, que posteriormente se torna namorada de Salvatore, também aparece como uma garçonete no Caligula's Palace. CJ também menciona ter trabalhado para Joey Leone, filho de Salvatore.

Jethro e Dwaine também aparecem em San Andreas; vistos quando Tommy Vercetti compra um estaleiro em Vice City, o personagem The Truth menciona que o negócio deles teria sido comprado pela Máfia.

De acordo com entrevistas dadas pelos criadores do jogo, GTA III, GTA: Vice City, Liberty City Stories, Vice City Stories, Grand Theft Auto Advance e Grand Theft Auto: San Andreas são considerados como parte do "cânone" do Grand Theft Auto III, enquanto Grand Theft Auto IV marca o início de um novo cânone, onde diferentes regras de jogo serão observadas. Por exemplo, motocicletas teriam sido banidas, supostamente, de Liberty City, no GTA III; no GTA IV esta restrição não mais existe.